Análisis Óptimo de la Estrategia de Cobertura con el potencial de reducir los costos de cobertura La Plantilla de Estrategia de Cobertura Óptima es una herramienta sencilla que calcula automáticamente el porcentaje óptimo de exposición a la cobertura y el ahorro económico neto resultante. La plantilla utiliza un factor de aversión al riesgo para determinar el porcentaje de exposición a no coberturas, ahorrando potencialmente costos de cobertura considerables. La aversión al riesgo Sigma representa el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a realizar, lo que se traduce en la máxima probabilidad permisible de que la entidad no pueda cumplir sus obligaciones financieras en 10 años. La mayor proporción de ganancias expuestas a los ingresos totales con menor diversificación interna representa un mayor potencial para la ganancia de cobertura. Cuanto más volátil sea el precio de riesgo de cobertura, más útil será la cobertura. Por el contrario, con ganancias más volátiles que no pueden cubrirse, la cobertura es menos útil a medida que aumenta la volatilidad de los beneficios derivados de otros factores externos. A mayor el costo de capital para especificado para la entidad se traduce en un mayor ahorro mediante la liberación de reservas de capital. El resultado da la proporción óptima de la exposición al hedge dado todos los parámetros especificados. El ahorro neto representa una reserva de capital pre-hedge liberada (o redistribuida) determinada por el capital liberado por la volatilidad reducida y el tamaño de las reservas mantenidas. La estrategia de cobertura óptima se obtiene a través del valor añadido económico (EVA) después de deducir el coste de cobertura y comparar el ahorro neto con la exposición al riesgo. Las principales características de la plantilla Excel Optimal Hedging Strategy incluyen: Facilidad y flexibilidad de entrada, con explicaciones. Cálculo del valor económico agregado. Visualización de resultados intuitivos. Libre de descargar y utilizar para estrategias de cobertura óptimas. Estrategia de cobertura óptima Antes de poder discutir una estrategia de cobertura óptima, debemos discutir lo que es la cobertura en primer lugar. Básicamente, la cobertura es una acción de inversión que está diseñada para reducir el riesgo de una inversión volátil a través del bloqueo del precio de la inversión para el futuro. Un buen ejemplo de esta estrategia de cobertura sería un productor de algodón que quiera proteger su precio de venta en caso de que los precios del algodón en el futuro pudieran bajar. Por lo tanto, se cubre su mercancía a un precio determinado ya tiempo acordado incluso antes de que su algodón no está todavía lo suficientemente maduro para vender. Al hacerlo, reduce su riesgo con respecto a las fluctuaciones de precios. La cobertura no se limita sólo a los productos básicos como el algodón o el maíz. Cobertura es aplicable a casi cualquier tipo de inversión y valores tales como activos, acciones o bonos. Cuando se trata de cobertura, especialmente con los productos básicos, los productores y los especuladores tienen una perspectiva ligeramente diferente. Los productores generalmente se cubren con la intención de asegurar sus productos. Los especuladores y los comerciantes se cubren con la intención de obtener beneficios de su posición en el mercado. Los comerciantes aprovechan las ineficiencias del mercado bloqueando el precio de una determinada inversión en un futuro próximo con la esperanza de venderla más alta que el precio de cobertura. Este tipo de estrategia de cobertura es viable, pero no sin sus altibajos. La cobertura puede ser intimidante para muchos comerciantes. Una razón para esto es que los precios rara vez están en una proporción de 1: 1. Además de eso, las proporciones no se estancan. Sin las herramientas adecuadas, es fácil perder dinero mediante la cobertura. Afortunadamente, hay herramientas que le ayudan a obtener la estrategia de cobertura óptima. Una herramienta que vale la pena mencionar son las hojas de cálculo que calculan automáticamente las variables para que tenga el porcentaje de beneficio óptimo posible en relación con el porcentaje de exposición al riesgo. Plantillas relacionadas: Qué es la cobertura en relación con el comercio de divisas Cuando un operador de divisas entra en un comercio con la intención de proteger una posición existente o anticipada de un movimiento no deseado en los tipos de cambio de moneda extranjera. Se puede decir que han entrado en un forex de cobertura. Utilizando un forex hedge correctamente, un comerciante que es largo un par de divisas. Puede protegerse contra el riesgo a la baja, mientras que el comerciante que es corto un par de divisas, puede proteger contra el riesgo al alza. Los principales métodos de cobertura de operaciones de divisas para el comerciante de divisas al por menor es a través de: Los contratos spot son esencialmente el tipo regular de comercio que se realiza por un comerciante de divisas al por menor. Debido a que los contratos a plazo tienen una fecha de entrega a muy corto plazo (dos días), no son el vehículo de cobertura de cambio más efectivo. Los contratos spot regulares suelen ser la razón por la que se necesita una cobertura, en lugar de ser utilizados como cobertura en sí. Opciones de moneda extranjera, sin embargo, son uno de los métodos más populares de cobertura de divisas. Al igual que con las opciones sobre otros tipos de valores, la opción de moneda extranjera otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Las estrategias de las opciones regulares se pueden emplear, tales como caballos largos. Largos estrangulamientos y espinillas de toro o oso. Para limitar el potencial de pérdida de un comercio dado. Estrategia de cobertura de divisas Una estrategia de cobertura de divisas se desarrolla en cuatro partes, incluyendo un análisis de la exposición de riesgo de los comerciantes de divisas, la tolerancia al riesgo y la preferencia de la estrategia. Estos componentes forman la cobertura forex: Analizar el riesgo: El comerciante debe identificar qué tipos de riesgo (s) que está tomando en la posición actual o propuesta. A partir de ahí, el comerciante debe identificar cuáles podrían ser las implicaciones de asumir este riesgo sin cubrir y determinar si el riesgo es alto o bajo en el actual mercado de divisas. Determinar la tolerancia al riesgo: En este paso, el comerciante utiliza sus propios niveles de tolerancia al riesgo, para determinar cuánto del riesgo de las posiciones necesita ser cubierto. Ningún comercio tendrá nunca riesgo cero, le corresponde al comerciante para determinar el nivel de riesgo que están dispuestos a tomar, y cuánto están dispuestos a pagar para eliminar el exceso de riesgos. Determinar la estrategia de cobertura de divisas: Si se utilizan opciones de moneda extranjera para cubrir el riesgo del comercio de divisas, el comerciante debe determinar qué estrategia es la más rentable. Implementar y monitorear la estrategia: Al asegurarse de que la estrategia funcione de la manera que debería, el riesgo se mantendrá minimizado. El mercado de divisas de comercio de divisas es un riesgo, y la cobertura es sólo una manera que un comerciante puede ayudar a minimizar la cantidad de riesgo que asumen. Tanto de ser un comerciante es el dinero y la gestión de riesgos. Que tener otra herramienta como cobertura en el arsenal es increíblemente útil. No todos los corredores de la divisa al por menor permiten la cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar a fondo el corredor que utiliza antes de comenzar a operar. Para más información, vea Estrategias de cobertura convenientes y asequibles. Un contrato (póliza) en el cual un individuo o entidad recibe protección financiera o reembolso contra pérdidas de un. La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas conducirán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado al jueves, 24 de octubre de 1929, cuando el promedio industrial Dow Jones cayó 11 en el abierto en un volumen muy pesado.
No comments:
Post a Comment